天算约定

Anaplan默认为美国30/360日计数公约,有一些差异。不过,您也可以选择使用其他日计数约定。

我们30/360日计数约定

美国30/360日计数公约假定为每月30天,全年360天。本公约最初是由美国金融业监管局(FINRA)。

我们使用DayCountFactor公式来确定30/360一天数:

地点:

• Y是一年,
• M是月,
• D是一天。

有各种约定,你可以调整D1和D2确定这个月底,因为几个月30天不长。

美国30/360的约定:

• 如果投资月底(加工),起始日期是2月的最后一天,结束日期是2月的最后一天,然后改变D2 - 30。
• 如果投资加工和开始日期是2月的最后一天,然后改变D1到30。
• 如果D2 31, D1 30或31日,然后改变D2 - 30。
• 如果D1 31,然后改变D1到30。

Anaplan差异

Anaplan约定不同于这些人,该规则的过程只适用于计算COUPDAYSNC。其他计算,开始日期检查不执行上述第一和第三公约。相反,这些修改约定适用:

• 如果投资加工和结束日期是2月的最后一天,然后改变D2 - 30。
• 如果投资加工和开始日期是2月的最后一天,然后改变D1到30。
• 如果D2是31日,那么改变D2 - 30。
• 如果D1 31,然后改变D1到30。

这允许日期调整为D2 D1的独立。

一天算约定

我们30/360公约在Anaplan默认情况下使用。然而,这些约定也适应了基础参数管理功能:

• 实际/ 360和30/360欧元,这一年有360天。
• 实际/ 365,一年365天。
• 实际/实际,一年可能会有365或366天。